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09 April 2018
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1 Comment
Il s’agit bien d’un modèle linéaire multiple.
Après s’être assuré du bon respect des conventions usuelles d’estimation de ce type de modèle (multicolinéarité des variables explicatives, résidus normaux, homoscédastiques et non-autocorrélés, etc.), le calcul des contributions s’obtient en multipliant le coefficient estimé de chaque variables explicatives obtenu dans la régression, par la valeur observée de cette variable explicative à chaque instant t. La somme de ces contributions permet de retomber sur l’estimation de la variable expliquée (ici le taux OAT 10 ans) par le modèle pour l’ensemble des t. La contribution de « l’inexpliqué » correspond à l’écart, à chaque t, entre l’observation de la variable expliquée et celle estimée par le modèle.
Cordialement,
Sylvain Baillehache
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